PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY2.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).

CSY2.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		-3.18%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%39.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSY2.DE показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью -3.18%.

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.24%
3 года*
16.32%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Сравнение комиссий CSY2.DE и SC0H.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

CSY2.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DESC0H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.90

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.26

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.11

Корреляция

Корреляция между CSY2.DE и SC0H.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и SC0H.DE

Ни CSY2.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и SC0H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY2.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-34.20%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.54%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.66%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.38%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.16%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.40%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и SC0H.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY2.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.78%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.70%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.27%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.44%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.28%

+1.03%