PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY2.DE с DELG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).

CSY2.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.28%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.80%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%45.10%

Доходность по периодам

С начала года, CSY2.DE показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.

CSY2.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.60%
1 год
12.56%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.19%
1 год
10.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с 5HED.DE

Сравнение комиссий CSY2.DE и DELG.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSY2.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.94

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.04

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DELG.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.35

Корреляция

Корреляция между CSY2.DE и DELG.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и DELG.DE

Ни CSY2.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и DELG.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и DELG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY2.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-31.08%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.38%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.59%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) составляет 3.92%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY2.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.58%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.42%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.12%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.96%

-1.65%