PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY2.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE).

CSY2.DE и 4UBI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. 4UBI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%13.92%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-4.55%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность -4.39%, а 4UBI.DE немного ниже – -4.55%.

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.17%
1 год
4.24%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с OUFE.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с 6PSE.DE4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с 5HED.DE

Сравнение комиссий CSY2.DE и 4UBI.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSY2.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DE4UBI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.15

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.44

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.21

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

0.42

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.67

+0.36

Корреляция

Корреляция между CSY2.DE и 4UBI.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и 4UBI.DE

Ни CSY2.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, примерно равная максимальной просадке 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и 4UBI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY2.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-24.63%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-20.21%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.63%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-18.34%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.48%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

10.19%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) составляет 4.04%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY2.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

23.49%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

27.99%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.08%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.93%

-1.62%