PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с CSYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSY2.DE с CSYU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE).

CSY2.DE и CSYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и CSYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и CSYU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-7.77%
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		-7.54%7.11%49.10%48.18%-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, CSY2.DE показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у CSYU.DE с доходностью -7.54%.

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

CSYU.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.26%
1 год
15.53%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий CSY2.DE и CSYU.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

CSY2.DE vs. CSYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c CSYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DECSYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.69

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

2.98

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. CSYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSYU.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и CSYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DECSYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Корреляция

Корреляция между CSY2.DE и CSYU.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и CSYU.DE

Ни CSY2.DE, ни CSYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и CSYU.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки CSYU.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и CSYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSY2.DECSYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-28.65%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.66%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-12.40%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.75%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.24%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и CSYU.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) составляет 4.04%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSY2.DECSYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.09%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.89%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

22.63%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.97%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.97%

-4.66%