PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE).

EL4I.DE и UBUR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%5.90%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у UBUR.DE с доходностью 3.82%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и UBUR.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EL4I.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEUBUR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.47

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.55

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.10

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-0.16

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.47

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и UBUR.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и UBUR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-35.34%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.21%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-14.40%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-8.39%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.23%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

8.99%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и UBUR.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.34%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.86%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.08%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.78%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.70%

-2.68%