PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

EL4I.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-6.73%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции EL4I.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.40% соответственно.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с OUFE.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и IBCY.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.34

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.38

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

18.21

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и IBCY.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и IBCY.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-35.54%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.89%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-22.91%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-35.54%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.03%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.47%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

10.61%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.24%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.69%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.73%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.61%

+0.41%