Сравнение EL4I.DE с H412.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).
EL4I.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и H412.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | -3.74% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.07% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.35% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.
EL4I.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 13.58%
H412.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL4I.DE и H412.DE
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
H412.DE
Сравнение EL4I.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.40 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 10.25 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EL4I.DE и H412.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и H412.DE
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.53% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и H412.DE
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и H412.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL4I.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -24.35% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.97% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -24.35% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.60% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.23% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.84% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и H412.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.48% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.86% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.06% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.69% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.89% | +2.13% |