PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H412.DE с H410.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE).

H412.DE и H410.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H412.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.62%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 6.62%.

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

H410.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.07%
С начала года
6.62%
6 месяцев
10.20%
1 год
25.69%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с H4ZX.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DE

Сравнение комиссий H412.DE и H410.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H412.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEH410.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.40

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.92

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.53

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

8.61

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа H410.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.40

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между H412.DE и H410.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и H410.DE

H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и H410.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и H410.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H412.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-36.25%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-13.33%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.76%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-7.36%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-10.37%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.08%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и H410.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.59%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H412.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.55%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

13.06%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.26%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.16%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

18.03%

-3.13%