PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H412.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE).

H412.DE и FLXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. FLXU.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H412.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		-0.62%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью -0.62%.

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.84%
1 год
13.91%
3 года*
11.30%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с FLRA.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий H412.DE и FLXU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H412.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEFLXU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.18

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.62

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.90

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.06

Корреляция

Корреляция между H412.DE и FLXU.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и FLXU.DE

Ни H412.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и FLXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H412.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-32.92%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-13.64%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.04%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.59%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.99%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.59%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H412.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.12%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.39%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.82%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

15.53%

-0.63%