PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H412.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

H412.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H412.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-6.28%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.01%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.01%.

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
1.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-2.09%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z3.DE

Сравнение комиссий H412.DE и H4Z6.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H412.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.10

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.03

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

-0.08

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.07

+0.80

Корреляция

Корреляция между H412.DE и H4Z6.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и H4Z6.DE

Ни H412.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H412.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-33.47%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-16.21%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-14.35%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-13.93%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.59%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и H4Z6.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.59%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H412.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.12%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

13.41%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

21.49%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

25.47%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

25.47%

-10.57%