Сравнение H412.DE с H4Z3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE).
H412.DE и H4Z3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и H4Z3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H412.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.65% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -5.83% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.71% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 6.71%.
H412.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
H4Z3.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H412.DE и H4Z3.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H412.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
H4Z3.DE
Сравнение H412.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.93 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.51 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 8.49 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между H412.DE и H4Z3.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и H4Z3.DE
Ни H412.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и H4Z3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H412.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -18.86% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -13.45% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -7.43% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.10% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.09% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.59%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H412.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.31% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 12.83% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 18.21% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.21% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.21% | -0.31% |