PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H412.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE).

H412.DE и ESAP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H412.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-2.84%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%8.51%
Разные валюты инструментов

H412.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у ESAP.DE с доходностью -2.84%.

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.33%
1 год
10.19%
3 года*
15.94%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с 4UBQ.DEESAP.DE с IBCK.DE

Сравнение комиссий H412.DE и ESAP.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H412.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEESAP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.59

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.19

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между H412.DE и ESAP.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и ESAP.DE

Ни H412.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и ESAP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H412.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-34.23%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-11.91%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.33%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.45%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.49%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.59%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H412.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.81%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.23%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.21%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.90%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

17.93%

-3.03%