Сравнение EL4G.DE с ZPRL.DE
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции EL4G.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.55% соответственно.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 22.50% | -11.36% | 9.45% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and ZPRL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between EL4G.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
ZPRL.DE
Сравнение EL4G.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.72 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 2.02 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.62 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -35.35% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.97% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -9.37% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -23.37% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -35.35% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.70% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.39% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.84% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и ZPRL.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.90% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.65% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 9.22% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 11.89% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.60% | +3.49% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и ZPRL.DE
И EL4G.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4G.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Deka and State Street.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор