Сравнение EL49.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EL49.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL49.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL49.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | -0.45% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 5.80% | -1.28% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
EL49.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.59% против 14.00% соответственно.
EL49.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.59%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL49.DE и VOO
EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EL49.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EL49.DE
VOO
Сравнение EL49.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL49.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 3.01 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL49.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EL49.DE и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL49.DE и VOO
Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.54% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EL49.DE и VOO
Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL49.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -33.99% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -8.90% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -24.52% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | -33.99% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.44% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.72% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.57% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL49.DE и VOO
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL49.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.36% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.85% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 20.48% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 16.70% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 18.56% | -13.35% |