PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

EL49.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.45%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%-0.24%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.04%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.

EL49.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.11%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.59%

ECR3.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.11%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с JREB.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и ECR3.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.11

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.08

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.45

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

11.72

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.11

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.05

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и ECR3.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.54%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-5.04%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.88%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-5.04%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.53%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-1.08%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.18%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и ECR3.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.59%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.68%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

1.00%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

1.36%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

1.74%

+3.47%