Сравнение EL49.DE с EL4F.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE).
EL49.DE и EL4F.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. EL4F.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL49.DE и EL4F.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL49.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | -0.45% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 5.80% | -1.28% | 0.93% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | -5.01% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям EL4F.DE по среднегодовой доходности: 0.59% против 8.53% соответственно.
EL49.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.59%
EL4F.DE
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL49.DE и EL4F.DE
EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EL49.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
EL49.DE
EL4F.DE
Сравнение EL49.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL49.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.35 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 0.98 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL49.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EL49.DE и EL4F.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL49.DE и EL4F.DE
Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EL4F.DE в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.54% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.92% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок EL49.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и EL4F.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL49.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -45.08% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.36% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -26.71% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | -38.59% | +21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -8.38% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.37% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.64% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL49.DE и EL4F.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.19%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL49.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.97% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 11.36% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 17.58% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 16.89% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 18.20% | -12.99% |