PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

EL49.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.45%2.66%4.06%7.13%-5.90%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.29%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.

EL49.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.11%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.59%

IE3E.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и IE3E.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EL49.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.15

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.90

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

8.84

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.53

-1.07

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и IE3E.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.54%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-3.12%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.98%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.76%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-0.56%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.21%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и IE3E.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.79%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.10%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

1.30%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

1.56%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

1.56%

+3.65%