Сравнение EL42.DE с ZPRD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE).
EL42.DE и ZPRD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и ZPRD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL42.DE и ZPRD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1.49% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.80% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.39% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ZPRD.DE с доходностью 5.39%.
EL42.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.73%
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL42.DE и ZPRD.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPRD.DE в 0.20%.
Доходность на риск
EL42.DE vs. ZPRD.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
ZPRD.DE
Сравнение EL42.DE c ZPRD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | ZPRD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.86 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.36 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.00 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 12.61 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EL42.DE и ZPRD.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и ZPRD.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ZPRD.DE в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.28% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.70% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и ZPRD.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, примерно равная максимальной просадке ZPRD.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и ZPRD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL42.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -35.32% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.04% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -13.17% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.11% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.74% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.10% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и ZPRD.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | ZPRD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.28% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.29% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.09% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.63% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.25% | +0.27% |