Сравнение ZPRD.DE с PR1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).
ZPRD.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и PR1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.39% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 11.62% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.48% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 1.48%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRD.DE и PR1E.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
PR1E.DE
Сравнение ZPRD.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.95 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.87 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 7.41 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.95 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZPRD.DE и PR1E.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PR1E.DE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.70% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и PR1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -35.98% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.05% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -19.66% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.40% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.96% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.37% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 5.28%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.68% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.10% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 15.04% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.33% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.66% | -1.41% |