PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRD.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

ZPRD.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.39%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.59%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%.

ZPRD.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.15%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.18%
1 год
24.43%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.46%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с SPY5.DEZPRD.DE с XESP.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий ZPRD.DE и SPYW.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.99

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.30

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.71

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

5.49

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.99

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZPRD.DE и SPYW.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.70%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRD.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-38.68%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.77%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-23.97%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.25%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.66%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.49%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и SPYW.DE

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRD.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.62%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.96%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.58%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.24%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.87%

+0.38%