PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRD.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

ZPRD.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.39%23.92%8.36%1.53%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

ZPRD.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.15%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.18%
1 год
24.43%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с SPYW.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с SPY5.DEZPRD.DE с XESP.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий ZPRD.DE и EUPA.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.45

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.08

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

8.25

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUPA.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.32

-0.82

Корреляция

Корреляция между ZPRD.DE и EUPA.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и EUPA.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.70%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRD.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-10.28%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.20%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.80%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-1.87%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и EUPA.DE

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRD.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.77%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.24%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.33%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

12.33%

+2.92%