Сравнение ZPRD.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
ZPRD.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.39% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRD.DE и SPY5.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPRD.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.61 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.92 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.34 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 7.99 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.61 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZPRD.DE и SPY5.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY5.DE в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.70% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -33.86% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.55% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -23.34% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.01% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.99% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и SPY5.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.65% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.56% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 17.13% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.21% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.12% | -0.87% |