PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRD.DE с XESP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE).

ZPRD.DE и XESP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE All-Share. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и XESP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.39%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.65%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 1.65%.

ZPRD.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.15%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.18%
1 год
24.43%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.92%
С начала года
1.65%
6 месяцев
15.11%
1 год
37.22%
3 года*
27.95%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с SPYW.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с SPY5.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий ZPRD.DE и XESP.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DEXESP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.83

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

13.98

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESP.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZPRD.DE и XESP.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.70%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и XESP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRD.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-39.02%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.71%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-18.59%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.44%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.47%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.79%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 5.28%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRD.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.88%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

12.65%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

18.46%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

16.48%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

18.74%

-3.49%