Сравнение EL42.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
EL42.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL42.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1.49% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | 9.52% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.
EL42.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.73%
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL42.DE и WTEE.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
EL42.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
WTEE.DE
Сравнение EL42.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.12 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.38 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 16.20 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.03 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EL42.DE и WTEE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.28% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL42.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -16.45% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.73% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -16.45% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.51% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -2.70% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.83% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и WTEE.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.54% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.16% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.68% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.92% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.41% | +0.11% |