PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).

EL42.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.28% соответственно.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLD

Сравнение комиссий EL42.DE и H4ZA.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EL42.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEH4ZA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

4.88

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и H4ZA.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и H4ZA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-38.41%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.97%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-23.26%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-38.41%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.65%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.90%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.98%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.68%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.32%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.00%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.39%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.23%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

18.11%

-2.59%