PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL42.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

EL42.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.45%
1 год
23.17%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.34%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.64%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL42.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%6.29%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и EUPA.DE составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий EL42.DE и EUPA.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

EL42.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.45

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.03

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.25

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.32

-0.75

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-10.28%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.44%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.80%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.87%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.32%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и EUPA.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.77%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.04%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.24%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.33%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.33%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и EUPA.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%