PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPA.DE с EXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPA.DE с EXSC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).

EUPA.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPA.DE и EXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPA.DE и EXSC.DE

2026 (YTD)202520242023
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		1.19%21.17%8.82%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EUPA.DE показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у EXSC.DE с доходностью 1.19%.

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSC.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.19%
6 месяцев
6.12%
1 год
13.91%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DEEUPA.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUN0.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий EUPA.DE и EXSC.DE

EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXSC.DE в 0.21%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EUPA.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPA.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPA.DEEXSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.89

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.21

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPA.DE vs. EXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPA.DE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EXSC.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPA.DE и EXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPA.DEEXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.42

+0.90

Корреляция

Корреляция между EUPA.DE и EXSC.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPA.DE и EXSC.DE

EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.44%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EUPA.DE и EXSC.DE

Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и EXSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPA.DEEXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-58.17%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.09%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.39%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.67%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPA.DE и EXSC.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 4.77%, в то время как у iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPA.DEEXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.70%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.51%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

15.56%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.48%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

15.54%

-3.21%