PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPA.DE с EDM4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPA.DE с EDM4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE).

EUPA.DE и EDM4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPA.DE и EDM4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPA.DE и EDM4.DE

2026 (YTD)202520242023
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.41%18.38%13.54%11.13%
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		-0.21%22.13%9.89%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, EUPA.DE показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у EDM4.DE с доходностью -0.21%.

EUPA.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.20%
1 год
19.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDM4.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.81%
1 год
13.12%
3 года*
12.54%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DEEUPA.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с PR1Z.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с GLDEDM4.DE с ZPRL.DE

Сравнение комиссий EUPA.DE и EDM4.DE

EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDM4.DE в 0.12%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EUPA.DE vs. EDM4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPA.DE c EDM4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPA.DEEDM4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.15

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.23

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.43

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPA.DE vs. EDM4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPA.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EDM4.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPA.DE и EDM4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPA.DEEDM4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.51

+0.82

Корреляция

Корреляция между EUPA.DE и EDM4.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPA.DE и EDM4.DE

Ни EUPA.DE, ни EDM4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUPA.DE и EDM4.DE

Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки EDM4.DE в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и EDM4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPA.DEEDM4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-35.27%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.99%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.60%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.72%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.99%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPA.DE и EDM4.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPA.DEEDM4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.69%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.44%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.28%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

16.08%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

18.02%

-5.68%