PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPA.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPA.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

EUPA.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPA.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPA.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.70%22.65%18.18%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, EUPA.DE показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -5.70%.

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXD.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.39%
1 год
2.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий EUPA.DE и DBXD.DE

EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUPA.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPA.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPA.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.16

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.34

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.50

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.74

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPA.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPA.DE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPA.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPA.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.16

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.30

+1.03

Корреляция

Корреляция между EUPA.DE и DBXD.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPA.DE и DBXD.DE

Ни EUPA.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUPA.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPA.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-54.98%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.28%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-9.03%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-11.40%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.52%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPA.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 4.77%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPA.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.67%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

11.36%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

17.61%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

16.92%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

18.30%

-5.97%