PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPA.DE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPA.DE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

EUPA.DE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPA.DE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPA.DE и VGT

2026 (YTD)202520242023
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.41%18.38%13.54%11.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.71%7.32%37.84%31.07%
Разные валюты инструментов

EUPA.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUPA.DE показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.87%.

EUPA.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.20%
1 год
19.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.98%
5 лет*
14.96%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DEEUPA.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий EUPA.DE и VGT

EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

EUPA.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPA.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPA.DEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.67

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.11

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.30

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

3.43

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPA.DE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPA.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPA.DE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPA.DEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.67

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.68

+0.65

Корреляция

Корреляция между EUPA.DE и VGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPA.DE и VGT

EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EUPA.DE и VGT

Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPA.DEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-54.63%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-16.40%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-11.66%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-8.00%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.35%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPA.DE и VGT

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPA.DEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.79%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

16.39%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

29.23%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

24.66%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

24.78%

-12.44%