PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPA.DE с EXI1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPA.DE с EXI1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE).

EUPA.DE и EXI1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPA.DE и EXI1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPA.DE и EXI1.DE

2026 (YTD)202520242023
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		-2.00%15.57%7.85%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, EUPA.DE показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у EXI1.DE с доходностью -2.00%.

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI1.DE

1 день
8.60%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
10.28%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с DBXD.DEEUPA.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с EXI1.DE:
EXI1.DE с IMAE.ASEXI1.DE с SMEA.LEXI1.DE с ^GSPCEXI1.DE с ^SSMIEXI1.DE с SPYEXI1.DE с SLXEXI1.DE с EWD

Сравнение комиссий EUPA.DE и EXI1.DE

EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXI1.DE в 0.51%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EUPA.DE vs. EXI1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXI1.DE
Ранг доходности на риск EXI1.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI1.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI1.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI1.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPA.DE c EXI1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPA.DEEXI1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.42

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.72

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.73

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.52

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPA.DE vs. EXI1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPA.DE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EXI1.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPA.DE и EXI1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPA.DEEXI1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.42

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.39

+0.93

Корреляция

Корреляция между EUPA.DE и EXI1.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPA.DE и EXI1.DE

EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		1.29%1.26%1.34%1.33%1.35%1.04%1.38%0.85%0.69%2.47%3.35%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EUPA.DE и EXI1.DE

Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки EXI1.DE в -49.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и EXI1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPA.DEEXI1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-49.20%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.39%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.03%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-10.38%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.98%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPA.DE и EXI1.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 4.77%, в то время как у iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPA.DEEXI1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.77%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

13.51%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

18.55%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.90%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

15.57%

-3.24%