Сравнение EKSAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EKSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 апр. 1987 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EKSAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKSAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 0.15% | 14.61% | 11.50% | 13.35% | -16.12% | 7.96% | 4.56% | 16.15% | -5.26% | 9.44% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EKSAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EKSAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 7.28% соответственно.
EKSAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.19%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKSAX и TPDAX
EKSAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EKSAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EKSAX
TPDAX
Сравнение EKSAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKSAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.18 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.82 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.59 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.57 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKSAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EKSAX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKSAX и TPDAX
Дивидендная доходность EKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 5.06% | 4.58% | 5.42% | 5.05% | 3.61% | 3.40% | 2.96% | 3.97% | 8.78% | 4.84% | 4.35% | 7.40% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EKSAX и TPDAX
Максимальная просадка EKSAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKSAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKSAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -22.29% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -7.58% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -17.58% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.54% | -22.29% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.97% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.94% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.01% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKSAX и TPDAX
Текущая волатильность для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) составляет 2.54%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EKSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKSAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.40% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 9.86% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 12.29% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.14% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.87% | -2.51% |