Сравнение EKG с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
EKG и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EKG и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKG и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | -14.04% | 11.89% | 6.53% | -0.11% | -19.59% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.
EKG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKG и XBI
EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
EKG vs. XBI — Ранг доходности на риск
EKG
XBI
Сравнение EKG c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKG | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.28 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.99 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.41 | -4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 16.21 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.28 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EKG и XBI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKG и XBI
EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EKG и XBI
Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -63.89% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -13.39% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.25% | -25.70% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -20.91% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.65% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKG и XBI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 8.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 11.31% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 19.25% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 28.95% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 32.23% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 32.15% | -5.08% |