PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 10.07%/yr for ROBT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EKG и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-23.73%

Correlation

The correlation between EKG and ROBT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between EKG and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и ROBT

Секторы
EKG
ROBT

Здравоохранение

94.9%
7.4%

Технологии

2.6%
57.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
ROBT
7.4%

Технологии

EKG
2.6%
ROBT
57.0%

Сырьевые материалы

EKG

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

ROBT
4.1%

Потребительский циклический сектор

EKG

-

ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

EKG

-

ROBT
1.4%

Энергетика

EKG

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

EKG

-

ROBT
1.6%

Промышленность

EKG

-

ROBT
20.4%

Недвижимость

EKG

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

EKG

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

EKG vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.30

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.85

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.39

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

4.01

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.30

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.35

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EKG и ROBT

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-44.47%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-21.66%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-27.68%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-1.54%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-15.96%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

7.53%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и ROBT

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.42%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.51%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.30%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

25.17%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

25.47%

+1.64%

Сравнение комиссий EKG и ROBT

И EKG, и ROBT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и ROBT

Ни EKG, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

EKG and ROBT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, ROBT leads with 10.07% vs 0.16% for EKG. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROBT has performed better with a 10.07% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG and ROBT have the same expense ratio: 0.65% per year.

EKG and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ROBT is Technology Equities. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор