PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EKG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 2.05%/yr vs 4.78%/yr for NFTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EKG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.91%.

EKG

1 день
-0.11%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
3.37%
1 год
13.99%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-7.91%
1 год
-8.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		3.37%11.89%6.53%-0.11%-20.15%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.91%5.47%5.18%24.00%-2.11%

Correlation

The correlation between EKG and NFTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EKG и NFTY

Секторы
EKG
NFTY

Здравоохранение

92.3%
9.9%

Технологии

5.1%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

20.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Здравоохранение

EKG
92.3%
NFTY
9.9%

Технологии

EKG
5.1%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

EKG

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

EKG

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

EKG

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

EKG

-

NFTY
8.1%

Энергетика

EKG

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

EKG

-

NFTY
20.9%

Промышленность

EKG

-

NFTY
8.5%

Недвижимость

EKG

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

EKG

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с XHSEKG с SCHB
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

EKG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EKGNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.56

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.76

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.51

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.22

+2.59

EKG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EKG и NFTY

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-47.67%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-16.14%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-21.55%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-15.82%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-9.63%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

6.81%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и NFTY

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.05%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

12.59%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

14.71%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

17.40%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

20.63%

+6.51%

Сравнение комиссий EKG и NFTY

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и NFTY

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EKG and NFTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (8.58%) compared to NFTY (3.05%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, NFTY leads with 4.78% vs 2.05% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 4.78% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while NFTY is India Equities. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.80% for NFTY.

EKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор