PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности EKG и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-21.71%

Correlation

The correlation between EKG and FTXL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EKG and FTXL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EKG и FTXL

Секторы
EKG
FTXL

Здравоохранение

94.9%

-

Технологии

2.6%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
FTXL

-

Технологии

EKG
2.6%
FTXL
99.5%

Сырьевые материалы

EKG

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

FTXL

-

Энергетика

EKG

-

FTXL

-

Финансовые услуги

EKG

-

FTXL

-

Промышленность

EKG

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

EKG

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

EKG

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EKG vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
6.00

-5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
5.56

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.75

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

14.86

-14.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

55.40

-55.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

6.00

-5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.93

-1.03

Просадки

Сравнение просадок EKG и FTXL

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-43.87%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-14.51%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-41.57%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-2.24%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-10.55%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

3.88%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.72%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.14%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

29.04%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

35.94%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

36.03%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

34.25%

-7.14%

Сравнение комиссий EKG и FTXL

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и FTXL

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EKG and FTXL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to EKG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 0.16% for EKG. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while FTXL is Semiconductors. EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор