PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с VLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с VLAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EKBAX returned 16.47%/yr vs 7.16%/yr for VLAAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EKBAX charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и VLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 36.16%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 16.47% против 7.16% соответственно.

EKBAX

1 день
-0.68%
1 месяц
9.46%
С начала года
36.16%
6 месяцев
35.42%
1 год
64.59%
3 года*
32.49%
5 лет*
19.24%
10 лет*
16.47%

VLAAX

1 день
0.84%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-10.75%
3 года*
4.61%
5 лет*
2.81%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и VLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		36.16%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-4.75%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%

Correlation

The correlation between EKBAX and VLAAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.85

Over the past year, the correlation between EKBAX and VLAAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Value Line Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SPYEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с FELAX
Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX

Доходность на риск

EKBAX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKBAXVLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-1.23

+5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
-1.64

+6.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.81

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.77

+9.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.46

-1.41

+38.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKBAX vs. VLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа VLAAX равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и VLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKBAXVLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

-1.23

+5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и VLAAX

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и VLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKBAXVLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-43.95%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.38%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.28%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-22.26%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-23.89%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-17.73%

+17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.89%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

7.86%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и VLAAX

Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKBAXVLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.90%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.74%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

8.97%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.64%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.92%

+4.65%

Сравнение комиссий EKBAX и VLAAX

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLAAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и VLAAX

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности VLAAX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.07%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.83%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

EKBAX and VLAAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (6.66%) compared to VLAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs VLAAX's -43.95%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKBAX и VLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор