PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с FHLKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 0.81%.

EKBAX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
8.92%
6 месяцев
14.89%
1 год
60.25%
3 года*
23.52%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.28%

FHLKX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.23%
1 год
15.40%
3 года*
8.35%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.92%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%21.53%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.81%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Корреляция

Корреляция между EKBAX и FHLKX составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий EKBAX и FHLKX

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAXFHLKX с SCLAX

Доходность на риск

EKBAX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKBAXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.66

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.34

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.35

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.28

9.95

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKBAX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKBAXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и FHLKX

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

EKBAXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-19.09%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.42%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-19.09%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.86%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.94%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.17%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и FHLKX

Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKBAXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.89%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

4.53%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

6.85%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

6.66%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

7.27%

+10.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и FHLKX

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности FHLKX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.83%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.89%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%