PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - EJUL tracks the MSCI Emerging Markets Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJUL returned 3.05%/yr vs 8.75%/yr for BUFF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.58%.

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%1.06%3.10%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%10.37%

Correlation

The correlation between EJUL and BUFF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.56

The correlation between EJUL and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и BUFF

Секторы
EJUL
BUFF

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EJUL
37.0%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

EJUL
19.4%
BUFF
11.9%

Потребительский циклический сектор

EJUL
9.6%
BUFF
10.1%

Промышленность

EJUL
7.5%
BUFF
8.1%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.9%
BUFF
10.9%

Сырьевые материалы

EJUL
6.5%
BUFF
1.8%

Энергетика

EJUL
4.0%
BUFF
3.5%

Потребительский защитный сектор

EJUL
3.0%
BUFF
4.9%

Здравоохранение

EJUL
2.9%
BUFF
8.4%

Коммунальные услуги

EJUL
2.1%
BUFF
2.3%

Недвижимость

EJUL
1.1%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

EJUL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.86

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.32

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.11

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

21.95

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.04

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EJUL и BUFF

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-46.23%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.58%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

-10.24%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-10.24%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.18%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 0.83%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.01%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.83%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

5.15%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

8.41%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.67%

-6.23%

Сравнение комиссий EJUL и BUFF

И EJUL, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и BUFF

Ни EJUL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and BUFF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to EJUL (0.83%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.75% vs 3.05% for EJUL. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJUL has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.75% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EJUL and BUFF have the same expense ratio: 0.89% per year.

EJUL and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJUL tracks MSCI Emerging Markets Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор