Сравнение EJUL с CPSM
EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. EJUL is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, EJUL returned 13.71% vs 4.97% for CPSM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности EJUL и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJUL показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.91%.
EJUL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJUL и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 5.18% | 20.20% | 3.90% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.91% | 7.21% | 6.80% |
Correlation
The correlation between EJUL and CPSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJUL vs. CPSM — Ранг доходности на риск
EJUL
CPSM
Сравнение EJUL c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJUL | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.65 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 10.20 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 41.43 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EJUL и CPSM
Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJUL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -5.19% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.49% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.42% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -0.20% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.12% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJUL и CPSM
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJUL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.16% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 1.63% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 5.04% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 5.04% | +6.36% |
Сравнение комиссий EJUL и CPSM
EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJUL и CPSM
Ни EJUL, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EJUL and CPSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EJUL has higher volatility (0.69%) compared to CPSM (0.64%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, EJUL leads with 13.71% vs 4.97% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EJUL has performed better with a 13.71% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.
EJUL and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJUL и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор