PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

EJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий EJAN и PJUL

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

EJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.07

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

11.63

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между EJAN и PJUL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и PJUL

Ни EJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и PJUL

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-18.17%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-4.12%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-10.69%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.60%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.50%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и PJUL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.91%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.17%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.09%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.58%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.12%

+2.66%