PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с FLLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EJAN is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.84%/yr vs 11.21%/yr for FLLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.52%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

FLLV

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%11.81%

Correlation

The correlation between EJAN and FLLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.53

The correlation between EJAN and FLLV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EJAN и FLLV

Секторы
EJAN
FLLV

Технологии

37.0%
28.8%

Финансовые услуги

19.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Промышленность

7.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.8%

Сырьевые материалы

6.5%
2.7%

Энергетика

4.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.1%

Здравоохранение

2.9%
11.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

EJAN
37.0%
FLLV
28.8%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
FLLV
13.0%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
FLLV
11.0%

Промышленность

EJAN
7.5%
FLLV
9.6%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
FLLV
7.8%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
FLLV
2.7%

Энергетика

EJAN
4.0%
FLLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
FLLV
6.1%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
FLLV
11.6%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
FLLV
2.6%

Недвижимость

EJAN
1.1%
FLLV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с KONG
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

EJAN vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.32

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.81

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.62

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

21.22

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.32

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EJAN и FLLV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-33.95%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.90%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-14.01%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.40%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.34%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.25%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и FLLV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

5.97%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

8.30%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

13.27%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

15.69%

-3.01%

Сравнение комиссий EJAN и FLLV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и FLLV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and FLLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.09%) compared to FLLV (1.77%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.21% vs 2.84% for EJAN. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.21% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

FLLV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Innovator and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор