PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с DVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).

EJAN и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и DVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%12.16%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью -0.15%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с QLVDEJAN с XSHD
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS

Сравнение комиссий EJAN и DVOL

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Доходность на риск

EJAN vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANDVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.09

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.01

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.09

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

-0.27

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.09

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между EJAN и DVOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и DVOL

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и DVOL

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и DVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-38.26%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.85%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.65%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.50%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.27%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.55%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и DVOL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.83%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.87%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.45%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.38%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

17.81%

-5.03%