PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIXIX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с TRXAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 5.46%/yr for TRXAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 6.34%.

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—

TRXAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
3.58%
С начала года
6.34%
1 год
12.47%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и TRXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.34%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%10.29%

Correlation

The correlation between EIXIX and TRXAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с LFMIXTRXAX с PDSYXTRXAX с FASTRXAX с PDRDXTRXAX с NRIIXTRXAX с IEF

Доходность на риск

EIXIX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.99

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.85

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.30

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

7.46

-9.18

EIXIX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа TRXAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и TRXAX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-20.50%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-5.60%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-6.04%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-16.03%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-1.39%

-20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.65%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.72%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и TRXAX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.90%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

5.25%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.49%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

7.86%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

8.19%

-3.21%

Сравнение комиссий EIXIX и TRXAX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и TRXAX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TRXAX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.14%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and TRXAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to TRXAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs TRXAX's -20.50%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор