Сравнение EIXIX с EGRIX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.26%/yr vs 8.85%/yr for EGRIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 7.61%.
EIXIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- -12.87%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- —
EGRIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам EIXIX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -5.56% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 7.61% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.56% |
Correlation
The correlation between EIXIX and EGRIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EIXIX
EGRIX
Сравнение EIXIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 2.51 | -1.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.98 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 21.61 | -23.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и EGRIX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.39%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.39% | -14.17% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -3.37% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -3.37% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -10.18% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -0.24% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.83% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 0.93% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и EGRIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.78% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 3.21% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 3.58% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.04% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.96% | +0.74% |
Сравнение комиссий EIXIX и EGRIX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и EGRIX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности EGRIX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.18% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 5.12% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and EGRIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (1.84%) compared to EGRIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.39% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор