PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIVPX с ESIIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - EIVPX is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, EIVPX returned 9.55%/yr vs 5.50%/yr for ESIIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EIVPX charges 0.47%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у ESIIX с доходностью 2.62%.

EIVPX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.78%
6 месяцев
4.28%
1 год
14.95%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.84%
1 год
9.06%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.50%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIVPX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.78%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.62%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%4.11%

Correlation

The correlation between EIVPX and ESIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.23

The correlation between EIVPX and ESIIX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PONPXESIIX с PDBZXESIIX с NWXEXESIIX с BSIIX

Доходность на риск

EIVPX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIVPXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.29

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.82

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.87

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

14.56

+4.87

EIVPX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и ESIIX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIVPXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-26.87%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-2.44%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-2.46%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-6.18%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.15%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.71%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.65%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и ESIIX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIVPXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.93%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

2.31%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

2.87%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

3.21%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

3.16%

+8.64%

Сравнение комиссий EIVPX и ESIIX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и ESIIX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ESIIX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.83%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.36%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

EIVPX and ESIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIVPX has higher volatility (2.90%) compared to ESIIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIVPX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор