PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с BPRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIVPX с BPRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, EIVPX returned 10.05%/yr vs 12.09%/yr for BPRLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EIVPX charges 0.47%/yr vs 1.19%/yr for BPRLX.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и BPRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у BPRLX с доходностью 4.98%.

EIVPX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.17%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

BPRLX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.09%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIVPX и BPRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.16%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%2.22%
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		4.98%11.18%31.86%19.10%-7.52%9.62%9.48%18.01%-2.47%2.13%

Correlation

The correlation between EIVPX and BPRLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between EIVPX and BPRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Beacon Planned Return Strategy Fund

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с BPRLX:
BPRLX с JHQAXBPRLX с SHIIXBPRLX с PPFIXBPRLX с GTEYXBPRLX с SDRIXBPRLX с JDIEXBPRLX с HNDRX

Доходность на риск

EIVPX vs. BPRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BPRLX
Ранг доходности на риск BPRLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c BPRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXBPRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.88

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.19

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

19.38

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. BPRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPRLX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и BPRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXBPRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и BPRLX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки BPRLX в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и BPRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIVPXBPRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-24.28%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.12%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-11.63%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-24.28%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.11%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и BPRLX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIVPXBPRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.69%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.27%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

5.14%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

15.96%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

15.06%

-3.25%

Сравнение комиссий EIVPX и BPRLX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BPRLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и BPRLX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BPRLX в 11.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund		11.95%12.54%32.86%5.82%0.00%14.20%5.09%6.68%8.70%0.32%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.78%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EIVPX and BPRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIVPX has higher volatility (0.96%) compared to BPRLX (0.69%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs BPRLX's -24.28%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIVPX и BPRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор