- ISIN
- US02110A5974
- CUSIP
- 02110A597
- Эмитент
- Beacon Investment Advisory
- Дата выпуска
- 1 окт. 2017 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPRLX
Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции BPRLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) показал доход в 5.08% с начала года и 13.20% за последние 12 месяцев.
Beacon Planned Return Strategy Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BPRLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.20% | -2.02% | 4.74% | 1.67% | 0.00% | 5.08% | ||||||
| 2025 | 1.10% | -0.20% | -2.09% | -0.30% | 4.18% | 2.54% | 1.14% | 1.04% | 1.12% | 0.83% | 0.73% | 0.68% | 11.18% |
| 2024 | 0.95% | 1.32% | 0.93% | -0.37% | 1.76% | 1.00% | 0.54% | 0.81% | 1.15% | -0.09% | 2.11% | 19.27% | 31.86% |
| 2023 | 5.03% | -1.32% | 2.68% | 1.51% | 0.79% | 3.44% | 1.42% | 0.09% | -1.59% | -0.95% | 5.28% | 1.51% | 19.10% |
| 2022 | -1.68% | -1.41% | 2.96% | -5.65% | 0.32% | -5.45% | 6.53% | -2.60% | -6.94% | 6.31% | 4.31% | -3.31% | -7.52% |
| 2021 | -0.95% | 1.25% | 2.65% | 1.20% | 0.64% | 0.81% | 0.45% | 0.98% | -1.50% | 2.61% | -1.05% | 2.25% | 9.62% |
Метрики бенчмарка
Beacon Planned Return Strategy Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.56, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.23%) than losses (42.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 49.23%
- Участие в снижении
- 42.24%
Комиссия
Комиссия BPRLX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPRLX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 13.52 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Planned Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $3.28 | $0.61 | $0.00 | $1.44 | $0.54 | $0.68 | $0.80 | $0.03 |
Дивидендный доход | 11.94% | 12.54% | 32.86% | 5.82% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Planned Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beacon Planned Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.28%окт. 2022 г. | 9mo 29d | 1y 5mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -23.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.80%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo | 4mo 21dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.63%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BPRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.28% | -56.78% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -9.10% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -18.90% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.43% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.72% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPRLX
Добавьте Beacon Planned Return Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPRLX