График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beacon Planned Return Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) показал доход в -3.15% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев.
Beacon Planned Return Strategy Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BPRLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.20% | -3.83% | -3.15% | |||||||||
| 2025 | 1.10% | -0.20% | -2.09% | -0.30% | 4.18% | 2.54% | 1.14% | 1.04% | 1.12% | 0.83% | 0.73% | 0.68% | 11.18% |
| 2024 | 0.95% | 1.32% | 0.93% | -0.37% | 1.76% | 1.00% | 0.54% | 0.81% | 1.15% | -0.09% | 2.11% | 19.27% | 31.86% |
| 2023 | 5.03% | -1.32% | 2.68% | 1.51% | 0.79% | 3.44% | 1.42% | 0.09% | -1.59% | -0.95% | 5.28% | 1.51% | 19.10% |
| 2022 | -1.68% | -1.41% | 2.96% | -5.65% | 0.32% | -5.45% | 6.53% | -2.60% | -6.94% | 6.31% | 4.31% | -3.31% | -7.52% |
| 2021 | -0.95% | 1.25% | 2.65% | 1.20% | 0.64% | 0.81% | 0.45% | 0.98% | -1.50% | 2.61% | -1.05% | 2.25% | 9.62% |
Метрики бенчмарка
Beacon Planned Return Strategy Fund: годовая альфа составляет 3.54%, бета — 0.56, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 16.10.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.20%) было выше, чем в снижении (42.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.50 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 50.20%
- Участие в снижении
- 42.94%
Комиссия
Комиссия BPRLX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPRLX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.61 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPRLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Planned Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $3.28 | $0.61 | $0.00 | $1.44 | $0.54 | $0.68 | $0.80 | $0.03 |
Дивидендный доход | 12.95% | 12.54% | 32.86% | 5.82% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Planned Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beacon Planned Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Beacon Planned Return Strategy Fund составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 17 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 27 мар. 2024 г. | 571 |
| -23.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.8% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 96 |
| -11.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -4.12% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...