Сравнение BPRLX с PPFIX
BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) and PPFIX (Princeton Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BPRLX returned 12.19%/yr vs 5.62%/yr for PPFIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BPRLX charges 1.19%/yr vs 1.95%/yr for PPFIX.
Доходность
Сравнение доходности BPRLX и PPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPRLX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 1.77%.
BPRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPRLX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 5.08% | 11.18% | 31.86% | 19.10% | -7.52% | 9.62% | 9.48% | 18.01% | -2.47% | 2.13% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.77% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 1.37% |
Correlation
The correlation between BPRLX and PPFIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between BPRLX and PPFIX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRLX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
BPRLX
PPFIX
Сравнение BPRLX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPRLX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 10.49 | -8.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 25.78 | -22.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 127.88 | -107.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPRLX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 7.64 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BPRLX и PPFIX
Максимальная просадка BPRLX за все время составила -24.28%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRLX и PPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRLX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.28% | -15.64% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.25% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -4.49% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -4.49% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.35% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRLX и PPFIX
Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BPRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRLX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.17% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 0.54% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 0.84% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 3.77% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 7.12% | +7.94% |
Сравнение комиссий BPRLX и PPFIX
BPRLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRLX и PPFIX
Дивидендная доходность BPRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности PPFIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 11.94% | 12.54% | 32.86% | 5.82% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
BPRLX and PPFIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRLX has higher volatility (0.69%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, BPRLX dropped -24.28% vs PPFIX's -15.64%.
PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPRLX и PPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор