PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

EITGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EITGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		-5.59%16.79%25.27%28.37%-20.01%24.78%23.13%29.50%-5.19%22.44%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EITGX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EITGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.97% соответственно.

EITGX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-3.37%
1 год
14.39%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.56%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EITGX:
EITGX с VOOGEITGX с HXQ.TOEITGX с AMRGXEITGX с BBLIXEITGX с BLUEXEITGX с ECATEITGX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий EITGX и VTMFX

EITGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EITGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITGX
Ранг доходности на риск EITGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.94

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.12

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITGX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между EITGX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITGX и VTMFX

Дивидендная доходность EITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		2.49%2.35%1.74%0.67%0.74%0.39%0.69%0.92%1.04%0.97%1.14%1.18%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EITGX и VTMFX

Максимальная просадка EITGX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-28.49%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.82%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-17.40%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-21.87%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.57%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.45%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EITGX и VTMFX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.86%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.82%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

8.55%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

8.51%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

9.10%

+9.21%